ghq コマンドに Emacs からパスが通っていないので、 exec-path に追加する。
(add-to-list 'exec-path "/Users/kyanny/gocode/bin")
GUI 版 Emacs.app を使っているとシェルの rc ファイルでエクスポートした環境変数が引き継がれないのでこういうことがよくある。
自分の場合 ghq は /Users/kyanny/gocode/bin/ghq にインストールされていた。環境変数 $GOPATH を $HOME/gocode にしているためと思われる。
環境によってホームディレクトリのパスや gocode の部分はかわるので、適時よみかえること。