以前も何かやった記憶があるけど、たぶん Firefox のプロファイルを作り直したときに設定が消えた。
ここに書いてあるように、 Firefox だけで設定したい場合は about:config で accessibility.tabfocus = 2 にすればいい。
OS のダイアログでも同じ挙動にしたい場合(もちろん、そうしたい)、システム環境設定 -> キーボードとマウス -> キーボードショートカット -> フルキーボードアクセスで「すべてのコントロール」を選択。または Ctrl + F7 を押す。